Quantopian Forex Charts

Leitfaden für automatisierte Forex Trading Software Teil 3 Einer der größten Stolpersteine, wenn es um die Programmierung und Kalibrierung von Handelsalgorithmen geht, ist die Zeit, die es dauern kann, um diese Strategien zu testen, um zu sehen, wie gut sie arbeiten und potenzielle Probleme identifizieren. Auch auf einem leistungsstarken Desktop-PC kann ein Standard-Back-Test mehrere Tage dauern, um zu berechnen, was den Prozess deutlich verlangsamt und es schwierig macht, Strategien rechtzeitig zu entwickeln. Allerdings ist eine neue Art von Lösung, die Cloud-Computing-Technologie verwendet, um die Millionen von Berechnungen zu verarbeiten, die von einem Back-Test in einer Angelegenheit von Minuten erforderlich sind, vor kurzem entstanden. Diese Plattformen bieten auch eine Reihe von zusätzlichen Features wie Community-Building, um Investitionen zu gewinnen, spezialisierte Coding-Umgebungen und die Fähigkeit, algorithmische Trading-Strategien auf den Live-Märkten auszuführen. Hier sehen wir drei der Hauptkonkurrenten in dieser sich schnell entwickelnden Arena an. QuantConnect ist eine der neuen Rassen von automatisierten Handelsplattformen, die den Nutzern die Möglichkeit bieten, ihre Algorithmen auf historische Daten schnell mit Cloud Computing-Technologie zu testen. Wie die High-End-OpenQuant-Plattform, die wir in Teil 2 dieser Serie sahen. Es verwendet die Programmiersprache C für die Programmierung von Algorithmen, die ein objektorientierter Ableger der CCC-Reihe von Sprachen ist. Dies ermöglicht es Programmierern, viel komplexere Algorithmen zu erstellen, als sie in einer dedizierten Algo-Trading-Sprache wie MQL4 zum Beispiel in der Lage sein könnten, aber die Flip-seite davon ist, dass die Lernkurve ein bisschen steiler ist. Die USP für diesen Service ist die Tatsache, dass es so viele High-End-Ressourcen kostenlos zur Verfügung stellt. Benutzer können Algorithmen auf bis zu fünf Jahren im Wert von historischen Forex-Tick-Daten in einer Angelegenheit von Minuten, anstatt die mehrere Tage, die es dauern würde, um mit ihren eigenen Computer-Prozessor zu verarbeiten. Dies macht es viel einfacher, Strategien schnell zu entwickeln und zu verfeinern, ohne an Dynamik zu verlieren und dabei auf die Ergebnisse eines langen Backtests zu warten. Neben der Bereitstellung einer kostenlosen Codierungs - und Backtesting-Umgebung mit Zugang zu Marktdaten ist der Service auch darauf ausgelegt, erfolgreiche Coder mit einer Plattform für Investitionsinvestitionen und Investoren zu versorgen, um die Programmierkenntnisse der Quants über die QuantConnect Community zu nutzen. Obwohl es in erster Linie ein freier Dienst ist, können Benutzer, die ihre Skripte auf die Märkte umsetzen wollen, dies über eine Bindung an Interactive Brokers tun. Dies ist derzeit, wie der Service monetarisiert wird, obwohl es geplant ist, andere bezahlte Dienstleistungen für Investoren wie einen Fonds zu versorgen, der die erfolgreichsten Nutzer der Plattform zusammenfasst. Dieser Service startete zur gleichen Zeit wie QuantConnect und bietet sehr ähnliche Einrichtungen mit kostenloser Backtesting auf historischen Marktdaten. Es verwendet die beliebte Programmiersprache Python, für die es viele Trading-Algorithmen bereits zur Verfügung stehen. Der Community-Aspekt des Dienstes ist sehr auf der Vorderseite, mit einem Strom von Posts von Programmierern innerhalb der Gemeinschaft auf der Homepage sichtbar. Im Moment sind die historischen Daten auf Aktien begrenzt, obwohl es geplant ist, andere Assetklassen einschließlich Forex in naher Zukunft einzuführen. Ein weiterer jüngster Teilnehmer für die Cloud-basierte Algo-Programmierumgebung ist RIZM von EquaMetrics Inc. Im Gegensatz zu vielen Plattformen, die Benutzer benötigen, um ihre eigenen Algorithmen zu codieren, bietet RIZM eine visuelle Schnittstelle, die es für Händler und Investoren ermöglicht, Skripte ohne vorherige zu erstellen Programmierkenntnisse oder Know-how. Diese Schnittstelle, die als Algobuilder bekannt ist, ermöglicht es Benutzern, einfach per Drag & Drop Widgets, um Schlüsselindikatoren, Aktionen und Methoden in einer logischen und intuitiven Weise zu setzen. Seit über zwei Jahren entwickelt, bietet RIZM ein umfassendes Angebot an vorprogrammierten Grund - und technischen Indikatoren, die für Intervalle von einer Minute bis 24 Stunden eingestellt werden können. Algorithmen können schnell mit Cloud Computing Power getestet und auf Live-Märkten durch FXCM oder Interactive Brokers implementiert werden, obwohl es Pläne, es kompatibel mit allen großen Brokerage zu machen. Im Moment unterstützt es Aktien, Forex und Futures, aber es gibt Pläne, um es kompatibel mit anderen Formen des Handels wie festverzinsliche Wertpapiere und Optionen. Der Service wird monatlich erhoben, obwohl Sie ihn für zwei Wochen auf einer Probebasis kostenlos nutzen können. Für 99 pro Monat können Benutzer bis zu 100 Rücktests durchführen, zwei Live-Strategien gleichzeitig ausführen und mit 5 Symbolen pro Algorithmus ausführen. Für 249 pro Monat können Sie unbegrenzte Nutzung der Plattformen Einrichtungen. Diese Preise setzen sie in engeren Wettbewerb mit Plattformen wie NinjaTrader und TradeStation als die kostenlosen Dienste von QuantConnect und Quantopian angeboten, aber wenn Sie die Aussicht auf Codierung in C oder Python entmutigend finden, dann kann es auch die Investition wert sein. Weitere Artikel in dieser Serie: TradersDNA ist eine führende digitale und soziale Medienplattform für Händler und Investoren. TradersDNA bietet erstklassige Ressourcen für den Handel und die Investition von Bildung, digitale Ressourcen für persönliche Finanzen, Marktanalyse und kostenlose Trading Guides. Mit einem umfassenden finanziellen Überblick und Wörterbuch, Multi-Asset-Handel Vorbereitung Inhalt und aktive Handelsstrategien. TradersDNA ist ein primäres Ziel für Einzelhändler und institutionelle Händler Investoren aller Stufen. TradersDNA ist eine Drehscheibe für Forex Trading Denken Führung. Heimat des Forex Trading Investor. Premium-Ressourcen und Informationen Nachrichten, Daten und Forex Trading-Analyse für institutionelle und Einzelhandel Forex Trader. TradersDNA bietet Ihnen Informationen, Daten, technische Analyse, Forex-Ausbildung, Forex Social Media Ressourcen und Forex-Technologie, von den besten Forex-Broker, Gedankenführer, Forex-Händler, Forex-Technologie-Anbieter nach Land sortiert, Regulierung, Handel, Handelsplattform, Zahlungsmethoden und Handelsbedingungen TradersDNA ist eine neue digitale Quelle für Einzelhandels - und institutionelle Forex-Händler, Branchenführer und Kapitalmarktteilnehmer mit nützlichen Ressourcen, Forschung, die neuesten Informationen, Nachrichten, Forex PR und erhalten eine eingehende Analyse der neuesten Ereignisse. Deutsch: www. tab. fzk. de/de/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm. Englisch: www. tab. fzk. de/en/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm Intelligentes Headquarter ist ein Business Intelligence Digitales Netzwerk Hedge Think - Digitaler Treffpunkt für Fondsmanager und Investoren Social Media Council - Social Media Und offene Geschäftsressourcen, Bildung offene Ideen Ikonoklash - Digitales Netzwerk für Gedankenführer, Ideen, Intelligenz, Bilder und Ikonographie Haftungsausschluss TradersDNA ist ein Forex - und Finanznachrichten - und Ressourcenportal, das den globalen Forex-Händlern jeden Handelstag ökonomische Nachrichten bietet. Risiko-Warnung: Alle Informationen zu TradersDNA, einschließlich Meinungen, Charts, Preise, News, Daten, BuySell-Signale, Forschung und Analyse werden als spezifischer allgemeiner Marktkommentar, der meiste davon aus identifizierten Autoren und Quellen, bereitgestellt und stellt keine Anlageberatung dar. Vor der Entscheidung, ob Sie an Devisen - oder Finanzmärkten oder anderen Finanzinstrumenten teilnehmen oder nicht, berücksichtigen Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrungsniveau und Risikobereitschaft. Machen Sie Ihre Forschung und Hausaufgaben und investieren Sie nicht mehr Geld oder finanzielle Ressourcen, als Sie sich leisten können, zu verlieren. Kontakt InfoFYI: Das ist nicht in Python-Plattform implementiert, aber die Idee ist Augen offen und kann einfach in Python getan werden. Bild kann nicht in der Post hinzugefügt werden, also posten ich die Links zum Bild. Dies ist eine meiner wichtigsten bahnbrechenden Entdeckungen in den vergangenen Jahren, da ich quant Strategien mit Excel VBA studiert hatte, lange bevor Quantopian herauskam, und ich regelmäßig veröffentlichte sie auf meinem Blog. Blog. sina. cncaoy1980 Ich sehe keine ähnliche Publikation überhaupt auf dem Webspace. Ich denke, jeder Investor soll das wissen, um zu verstehen, wie sich der Preis bewegt. Also lass es mich mit der englischen Community teilen. Neben der traditionellen technischen Analyse, wie z. B. Moving Average, Bollinger Band, gibt es eine Sache namens Chandelier Trailing Stop, oder kurz, nachlaufenden Stop. Leider gräbt es niemand weiter, bis ich. Ich zeichne die prozentuale Schleppleiste entlang der Preislinie, finde es sehr nützlich, um die Preisentwicklung zu verfolgen. Die buysellregel ist. Lange, wenn Preislinie (blau) über Schleppleiste (rot). Und kurz, wenn der Preis darunter liegt. Sei bewusst von doppelten Top, und mit mit gleitenden Durchschnitt, MA (10,20,40,55). Die folgenden Diagramme sind selbsterklärend. SPY Tageskarte über die letzten 60 Handelstage (Ende 2016Aug19), mit MA (10,20) und 1 Nachlauf (rote Linie). Dies geschieht in Excel. Unten ist 1 Stunde Chart von Facebook (FB) auf MetaTrader4 Plattform, die eingebaute Mesh-Gitter, und mit 0,5 Schleppstopp und MA (20). IMGoi65.tinypicjr63vr. jpgIMG Für andere US-Aktien, wie AAPL, 1 Schleppstopp funktioniert gut. Für China-Aktien, mit 3 Schleppstopp, und 12 (für täglich) und 23 (für Intraday) Schleppstopp für China Index. Für Intraday, 0,3 und 0,5 Schleppstopp Arbeit gut für US-Index ETF wie SPY, und für große Aktien wie AAPL, 0,5 und 1 Schleppstopp Arbeit gut. Z. B. Das folgende ist ES (Mini SPX Zukunft) Diagramm auf Metatrader4 Plattform (AsiaEuro Stunden beeinflussen US Stunden39 Bewegung, z. B. doppelte Spitze), 30min Zeitrahmen, 0.30.5 Schleppen und MA (20,40). Längerfristiger Anleger muss 4 Stunden Chart ansehen, mit 0,5 und 1 Nachlauf. Sie können auch die hintere Haltestelle auf der leistungsstarken Tradingview-Plattform kodieren. Die Parameter der nachlaufenden Stopplinie, z. B. TSP (1,0), wie 0,3, 0,5, 1, 2, 3 sind keine Zauberzahlen. Sie sind einfach die ganzzahligen Zahlen und 0,5 die Hälfte von 1 und 0,3 die Hälfte von 0,5. So ist die Methodik sehr robust und frei von Kalibrierung oder Vorannahme. Speziell wählen wir die Zahl, so dass 1) die Preislinie und die nachlaufende Stopplinie weniger Kreuz haben (dies begünstigt eine höhere Zahl) und 2), sobald der Trend umgekehrt z. B. Prinzlinie fällt unter die TSP-Linie, der Gewinn wird so weit wie möglich bewahrt (dies begünstigt niedriger). Also gibt es einen Kompromiss. Die hintere Stopplinie hat einige sehr gute mathematische Merkmale: 1) es ist monoton, 2) es ist eine Messung, dh die maximale Distanz zwischen Preis und Schleppstopp ist durch die Zahl begrenzt, 3) es ist eine Trend-Follow-Technik auch Kann die Non-Trending-Periode identifizieren, indem sie den doppelten Topbottom ausstellt (die Prämisse ist: eine starke, trendige Preislinie wird von geringer Volatilität sein, und der Trend geht dabei um, wenn die Volatilität hoch ist, weil Käufer und Verkäufer nicht einverstanden sind). Es gilt auch für Forex, Bond, Commodity, etc. Sie können Backtest es auf Ihre quantopischen Plattformen.